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mars 26, 2012
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Comment ajuster un écart calendaire horizontal

L’écart calendaire horizontal consiste à acheter une option (d’achat ou de vente) ayant une échéance lointaine (option long terme) et à vendre simultanément une option de même type (d’achat ou de vente) ayant le même prix de levée mais avec une échéance rapprochée (option court terme). C’est une stratégie...

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Il y a 12 ans
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mars 19, 2012
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Une position longue synthétique sur BMO

Un investisseur qui désire acheter des actions à un meilleur prix que le cours actuel du marché peut placer un ordre d’achat à cours limite sous le niveau actuel. Si le prix descend à son prix, il achètera alors les actions et il aura réussi à obtenir un meilleur prix que s’il les avait achetées immédiatement....

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Il y a 12 ans
Un écart papillon baissier sur XIU
mars 12, 2012
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Un écart papillon baissier sur XIU

La tendance à moyen terme sur XIU vient de tourner à la baisse. Bien que nous ne puissions anticiper l’ampleur de la correction, nous pouvons raisonnablement penser que les stratégies baissières pourraient avoir du succès dans les prochaines semaines. Mais comme nous ne pouvons prédire l’avenir, nous devrons alors...

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Il y a 12 ans
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mars 06, 2012
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Un condor inverse mixte sur Bombardier (BBD)

Les résultats rapportés par Bombardier (BBD) cette semaine ont déçu les marchés. BBD perdant près de 10 %. Suite à cette réaction un investisseur pourrait raisonnablement envisager deux scénarios. 1) BBD fera du surplace au cours des prochains mois, ou 2) BBD fluctuera de manière importante à la hausse ou à la...

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Il y a 12 ans
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février 27, 2012
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La vente d’un straddle couvert sur XEG

Avec le prix du pétrole qui ne cesse d’augmenter, il serait facile de ne regarder que les scénarios haussiers et de continuer dans le sens de la tendance. L’achat d’options d’achat et le roulement de celles-ci (vendre nos options d’achat pour en acheter de nouvelles avec un prix de levée supérieur afin de...

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Il y a 12 ans
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février 20, 2012
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Écart sur ratio sur options de vente sur RIM

Cette semaine j’aimerais examiner avec vous une stratégie sur Research in Motion (RIM) en prenant pour acquis que le pire pour ce titre, au niveau technique, est derrière lui. RIM a touché un creux à 12,80 $ le 20 décembre 2011. Depuis ce temps, RIM a rebondi pour atteindre un sommet à 18,23 $ le 17 janvier 2012....

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Il y a 12 ans
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février 13, 2012

Suivi sur l’écart calendaire horizontal sur XGD et sur la stratégie baissière sur XIU

L’écart calendaire horizontal sur XGD La semaine dernière, nous avons établi un écart calendaire horizontal sur XGD afin de tirer avantage d’une légère correction dans un marché haussier qui permettrait de racheter l’option courte sur le mois de février afin de garder l’option longue sur le mois de mars pour...

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Il y a 12 ans
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février 06, 2012
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Un écart calendaire horizontal sur XGD

Le FNB iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund (XGD) a amorcé un mouvement à la baisse alors qu’il avait atteint un niveau de surachat sur le RSI 5 jours au cours des derniers jours. Un scénario possible (parmi tant d’autres) serait que XGD puisse connaître une légère correction dans un marché haussier tout en...

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Il y a 12 ans
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janvier 30, 2012
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Une stratégie neutre biaisée

Cette semaine nous verrons une stratégie qui tire avantage de la stabilité des prix à laquelle nous ajouterons un biais directionnel qui sera fonction de nos anticipations. L’écart papillon est une stratégie neutre qui consiste à vendre deux options à parité et à acheter une option ayant un prix de levée inférieur...

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Il y a 12 ans
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janvier 24, 2012

Une stratégie baissière sur le XIU

Le XIU vient de clôturer à 17,98 $ au niveau de son sommet du mois d’octobre dernier. Nous pouvons constater sur le graphique du XIU ci-dessous que le RSI à 5 jours (Relative Strength Index qui mesure la force relative d’un mouvement) est à un niveau de surachat extrême à 91,09. Bien que cette situation pourrait...

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Il y a 12 ans
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