Gestion de risque

Les lettres grecques – le thêta
mars 28, 2017
Autre

Les lettres grecques – le thêta

Martin Noël

Cette semaine nous abordons une autre variable grecque, le thêta. Le thêta mesure la variation du prix de l’option suite à une variation du temps à courir jusqu’à l’échéance de l’option. On se souviendra que la prime de l’option est composée de deux variables, la valeur intrinsèque et la...

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Il y a 2 années
La vente d’un écart baissier couvert à l’aide d’options d’achat sur Canadien Pacifique Limitée (CP) (Suivi final)
juin 20, 2016
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Martin Noël

Voici le résultat final de la position sur les actions de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée que nous avons prise dans l’article du 9 mai dernier, et que nous avons ajustée dans l’article du 24 mai 2016.   Position en date du 20 mai 2016 • Détention de 1 000 actions CP à 179,32 $ • Vente de 10 contrats...

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juin 20, 2016
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Martin Noël

Voici le résultat final de l’écart baissier à l’aide d’options de vente sur les actions de Stella-Jones que nous mis en place dans l’article du 2 mai dernier. Veuillez voir également le suivi dans l’article du 16 mai dernier.   Position en date du 13 mai dernier • Vente de 10 contrats d’options de vente...

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Il y a 3 années