Gestion de risque
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Un écart baissier à l’aide d’options de vente sur Stella-Jones (SJ) (Suivi final)

Martin Noël
20 juin, 2016
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Un écart baissier à l’aide d’options de vente sur Stella-Jones (SJ) (Suivi final)

Voici le résultat final de l’écart baissier à l’aide d’options de vente sur les actions de Stella-Jones que nous mis en place dans l’article du 2 mai dernier. Veuillez voir également le suivi dans l’article du 16 mai dernier.

 

Position en date du 13 mai dernier

• Vente de 10 contrats d’options de vente SJ 160617 P 46 à 0,65 $ par action
o Crédit de 650 $
• Achat de 10 contrats d’options de vente SJ 160617 P 48 à 1,60 $ par action
o Débit de 1 600 $
• Débit total de 950 $

 

Résultat final à l’échéance du 17 juin 2016

Prix final de SJ = 47,29 $
Valeur de l’écart baissier = 0,71 $ par action (Prix d’exercice de 48 $ moins prix final de SJ de 47,29 $) ou 710 $ par contrat
Résultat = Perte de 240 $ (Valeur de l’écart baissier de 710 $ moins le débit total de 950 $)

Comme nous pouvons le constater, notre scénario de baisse jusqu’à 46 $ ne s’est pas matérialisé. Cependant, la baisse enregistrée cette semaine nous a permis de réduire notre perte potentielle de 950 $ à une perte de 240 $. Dans ce cas-ci, une échéance un peu plus longue nous aurait peut-être servi davantage.

 

Bonnes transactions et bonne semaine!

 

Les stratégies présentées dans le cadre de cette chronique ne le sont qu’à titre d’information et de formation et ne doivent pas être interprétées comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toutes valeurs mobilières. Comme toujours avant de mettre en place des stratégies d’options assurez-vous d’être à l’aise avec les scénarios proposés et d’être prêts à en assumer tous les risques.

Martin Noël
Martin Noël http://lesoptions.com/

Président

Corporation Financière Monetis

Martin Noël a obtenu un MBA en services financiers de l'UQÀM en 2003. La même année, il a reçu le Brevet de l'Institut des banquiers canadiens et la Médaille d'argent pour ses efforts remarquables dans le cadre du Programme de formation bancaire professionnelle. Monsieur Noël a commencé sa carrière dans le domaine des instruments dérivés en 1983 à titre de mainteneur de marché sur options, sur le parquet de la Bourse de Montréal, pour le compte de diverses firmes de courtage. Il a également occupé le poste de spécialiste sur options et, par la suite, de négociateur indépendant. En 1996, monsieur Noël est entré au service de la Bourse de Montréal à titre de responsable du marché des options où il a contribué au développement du marché canadien des options. En 2001, il a participé à la création de l'Institut des dérivés de la Bourse de Montréal où il a œuvré à titre de conseiller pédagogique. Depuis 2005, Martin est chargé de cours à l'UQÀM où il enseigne un cours sur les instruments dérivés au deuxième cycle. Depuis mai 2009, il est président à temps plein de la CORPORATION FINANCIÈRE MONÉTIS, une société active dans la négociation professionnelle et en communication financière. Martin agit comme collaborateur régulier en matière d’options pour la Bourse de Montréal.

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