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Il y a 4 ansRéduire le risque lié à l’érosion de la valeur temps
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Articles nouveaux
Un écart papillon sur les parts XIU (suivi)
Martin Noël
La semaine dernière nous avons ouvert un écart papillon afin de tirer avantage de la stabilité relative de XIU en espérant que le marché fasse une pause dans cette progression fulgurante que nous observons depuis quelques semaines. Le marché a bien fait une pause mais n’a pas réussi à terminer directement sur le prix...
Un écart inverse sur ratio d’options de vente sur WSP Global Inc.
Martin Noël
Comme nous pouvons le constater sur le graphique quotidien ci-dessous, le titre de WSP Global Inc. (WSP) est en baisse prononcée depuis son récent sommet de 40,69 $ du 11 mars dernier. Le momentum à la baisse semble s’accélérer, et dans un tel contexte, on pourrait voir le titre continuer à baisser fortement sous le...
Un écart diagonal haussier sur les parts XIU (suivi) et ouverture d’un écart papillon
Martin Noël
La semaine dernière nous avons transformé notre écart calendaire sur les parts du fonds négocié en bourse iShares S&P/TSX 60 (XIU) en écart diagonal haussier afin de tirer avantage de la stabilité relative, et/ou d’une hausse potentielle, des prix de XIU. Avec la forte progression des prix cette semaine, nous...
Le delta, comme outil de gestion d’une position sur options
Martin Noël
Le billet du 22 février 2016, intitulé Stratégie de vente d’une combinaison pour Emera Inc. (EMA.T), démontrait comment tirer profit d’une contraction des prix et d’un éventuel retour à la moyenne du niveau de volatilité avec l’exemple du titre Emera Inc. (EMA.T). Pour ce faire, notre stratégie consistait à...
Un écart calendaire sur les parts XIU (suivi #1)
Martin Noël
La semaine dernière nous avons mis en place un écart calendaire à l’aide d’options d’achat sur les parts du fonds négocié en bourse iShares S&P/TSX 60 (XIU) afin de tirer profit de la stabilité relative de XIU et de l’érosion de la valeur temps des options d’achat vendue. Dans l’éventualité...
Un écart calendaire sur les parts XIU et suivi de la position sur Magna International
Martin Noël
Cette semaine nous allons mettre en place un écart calendaire sur les parts du fonds négocié en bourse iShares S&P/TSX 60 (XIU). L’écart calendaire, ou horizontal, consiste à vendre et à acheter des options de même type (options d’achat ou options de vente) ayant le même prix de levée mais une date...
Stratégie de vente d’une combinaison pour Emera Inc. (EMA)
Martin Noël
Sans contredit, l’étape de sélection d’une stratégie d’options est cruciale afin d’améliorer les probabilités de profit. C’est pourquoi il est essentiel d’établir une approche rigoureuse basée sur des outils d’analyse pertinents. Selon moi, l’étude de la phase transactionnelle et l’évaluation de la...
L’indice MX des ventes d’options d’achat couvertes MCWX (suite)
Martin Noël
Dans l’article de la semaine dernière, nous vous avons présenté l’indice MX des ventes d’options d’achat couvertes (MCWX). Cette semaine, j’aimerais vous présenter une analyse comparative des rendements entre l’indice MCWX et le fond négocié en bourse iShares S&P/TSX 60 (XIU) pour la période du 4 octobre...
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